Como Trade Pullbacks Parte 2: O indicador ConnorsRSI Matt Radtke é pesquisador sênior da Connors Research. O Sr. Radtke se formou magna cum laude da Michigan State University com um diploma em informática. Ele tem 25 anos de experiência em desenvolvimento de software em empresas grandes e pequenas, incluindo Hewlett-Packard e Bell Northern Research. O Sr. Radtke vem negociando ativamente ações, ETFs e opções desde 2008. Nos últimos anos, tornou-se cada vez mais envolvido com a família de empresas Connors Group, primeiro como estudante, depois como membro do Chairmans Club e, finalmente, como Um consultor, pesquisador e autor. Larry Connors e Connors Research têm vindo a desenvolver, testar e publicar estratégias de negociação quantificadas desde meados da década de 1990. Durante esse período, tivemos a oportunidade de avaliar um grande número de indicadores técnicos diferentes e avaliar sua eficácia na previsão de ação futura nos preços. Agora, seguimos o próximo passo e criamos um indicador próprio: ConnorsRSI. Nossa pesquisa mostrou ConnorsRSI para ser superior a qualquer outro indicador de impulso que nós testamos. Clique aqui para obter acesso instantâneo ao nosso último guia de estratégia livre: uma introdução ao ConnorsRSI. Dentro, você encontrará uma estratégia de retrocesso totalmente quantificada baseada em torno do indicador ConnorsRSI. ConnorsRSI é um indicador composto composto por três componentes. Dois dos três componentes utilizam os cálculos do Índice de Força Relativa (RSI) desenvolvidos por Welles Wilder na década de 1970, e o terceiro componente classifica a mudança de preço mais recente em uma escala de 0 a 100. Tomados em conjunto, esses três fatores formam um oscilador momentum , Ou seja, um indicador que flutua entre 0 e 100 para indicar o nível ao qual uma segurança é sobrecompra (valores altos) ou sobrevenda (valores baixos). Uma descrição completa dos cálculos por trás do indicador ConnorsRSI pode ser encontrada aqui. Para os estoques, uma boa regra de ouro é que o estoque está sendo sobrevendido quando seu valor ConnorsRSI cai abaixo de 15. Um estoque com um valor de ConnorsRSI menor que 10 é muito sobrevendido e um valor inferior a 5 indica uma condição extremamente sobrevenda. Geralmente, os estoques com os valores ConnorsRSI mais baixos, ou seja, os retrocessos mais profundos, são aqueles que irão experimentar os maiores rebotes quando seus preços reverterem para a média. Para ver como os valores de ConnorsRSI se comparam e complementam outros indicadores comuns, visite o Cashers Markets Screener. Os valores em tempo real para ConnorsRSI podem ser encontrados na página Detalhes do Símbolo do site do Trading Markets Analytics. Na Parte 3, bem quantificar um conjunto completo de regras de entrada para uma estratégia de pullback baseada em ConnorsRSI. Clique aqui para ler Como trocar puxadores 8211 Parte 1 Clique aqui para ler Como trocar poupanças 8211 Parte 3 Clique aqui para ler Como trocar poupanças 8211 Parte 4 Clique aqui para ler Como trocar poupanças 8211 Parte 5Criar o indicador final Connors RSI Criando Indicador 8220Ultimate8221 O novo Conjunto de Estratégias RSI da Connors baseia-se no conceito de indicadores de mistura juntos, publicado pelo analista Larry Connors em seu livro Connors RSI 2nd Edition. Neste livro, Connors mostra como ele usou a média de três indicadores diferentes, incluindo o Índice de Força Relativa (RSI), para criar uma pontuação. Esta pontuação do indicador combinado mostrou superar o RSI básico. Heres como funciona: Cálculo Connors RSI O primeiro componente do Connors RSI é o próprio Índice Relativo de Força Relativa (RSI). Este indicador também é comumente chamado de Wilders RSI. O RSI pode retornar um valor de 0 a 100. Connors usa um valor padrão de 3 Períodos para o Cálculo RSI. O Índice de Força Relativa (RSI) Plotado em ALLE O segundo componente do Connors RSI é chamado de raia. Isso basicamente determina um valor numérico com base na relação de valores de preço fechado. Os números positivos indicam uma tendência ascendente e os números negativos indicam uma série descendente. Aqui está um exemplo explicado por Connors: O preço de fechamento no dia 2 é maior do que no dia 1, então temos uma série de um dia. No dia 3, o preço fecha mais alto novamente, então temos uma série de dois dias, ou seja, o valor Duração da Raios é 2. No dia 4, o preço de fechamento cai, dando-nos uma série de um dia. O valor da Duração do raio é negativo (-1) porque o movimento do preço está em baixa, não para cima. A tendência descendente continua nos dias 5 e 6, que a nossa Streak Duration reflete com valores de -2 e -3. No dia 7, o preço de fechamento é inalterado, portanto, o Streak Duration é definido como 0, indicando que não há um fechamento próximo nem um baixo. Finalmente, no dia 8, o preço de fechamento aumenta novamente, trazendo o valor da Ratia de Raios de volta para 1. Uma vez que os valores de duração da raia foram determinados, o RSI é aplicado à série, de forma semelhante à aplicação de RSI aos valores de preço. Connors usa um RSI de 2 períodos por padrão para avaliar a série. O terceiro componente do Connors RSI é analisar o tamanho da variação do preço dos dias atuais em relação às mudanças de preços anteriores. Este cálculo é referido como Percentagem de Rank, ou percentil. Isso nos diz a porcentagem de valores no período de look-back que são menores do que o valor atual. Portanto, o percentual de classificação é o número de valores no período de retrocesso inferior ao valor atual, dividido pelo número total de valores. Novamente, aqui é um exemplo explicado por Conners: Por exemplo, se o período de look-back for de 20 dias, então, compararíamos o retorno de 2.0 de hoje aos retornos de um dia de cada um dos 20 dias anteriores. Vamos assumir que três desses valores são inferiores a 2,0. Gostaríamos de calcular Percentagem de Rank como: Percentagem de Rank 3 20 0.15 15 Connors usa um período de retrocesso padrão de 100 barras para seu cálculo de Percentagem de Rank. Agora que temos todos os três componentes do Connors RSI definidos, o cálculo final é determinar o valor médio dos três componentes. Então, simplesmente dividimos a soma do valor dos três componentes por três para chegar ao valor do indicador Connors RSI. A vantagem do Connors RSI A principal vantagem do indicador Connors RSI é que estamos usando a base RSI e dois filtros para chegar a uma pontuação. Mais uma vez, aqui está uma explicação fornecida por Larry Connors: quando usamos vários indicadores para gerar um sinal de entrada ou saída, normalmente estabelecemos um valor alvo para cada um. O sinal só será considerado válido quando todos os indicadores excederem o valor-alvo. No entanto, usando uma média dos indicadores de três componentes, ConnorsRSI produz um efeito de mistura que permite um valor forte de um indicador para compensar um valor ligeiramente mais fraco de outro componente. Um exemplo simples ajudará a esclarecer isso. Vamos supor que o Trader A e o Trader B concordaram que cada um dos seguintes valores de indicadores identifica uma condição de sobrevenda: PercentRank (100) lt 20 O Trader A decide fazer negociações apenas quando as três condições são verdadeiras. O comerciante B decide usar ConnorsRSI para gerar o seu sinal de entrada e usa o valor de (15 10 20) 3 15 como o limite. Agora suponha que tenhamos um estoque que exiba os seguintes valores hoje: ConnorsRSI (10 8 21) 3 13 O comerciante A não vai negociar, porque um dos indicadores não atende aos critérios de entrada. No entanto, o Trader B terá esse comércio, porque os dois valores RSI baixos compõem o valor PercentRank ligeiramente alto. Uma vez que os três indicadores estão tentando medir a mesma coisa (overboughtoversoldar condição do estoque) por mecanismos diferentes, faz sentido intuitivo tomar essa abordagem de regras de maioria. Nossa pesquisa sobre esta abordagem mostrou que o RSI Connors foi muito mais rentável do que o RSI básico. Armado com esta informação, criamos o Connor RSI Strategy Suite, e decidimos expandir ainda mais o alcance do Connors RSI, aplicando o mesmo conceito ao indicador estocástico clássico, bem como o indicador Williams R. Você pode aprender mais sobre o Connor RSI Strategy Suite aqui. Compartilhe isso: Introdução Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda curta quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não foi projetado para identificar grandes partes superiores ou fundos. Antes de analisar os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os cartistas em possíveis estratégias. Não apresentamos uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada diretamente fora da caixa. Em vez disso, este artigo pretende melhorar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da estratégia. Há quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a maior tendência usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência a longo prazo é aumentada quando uma segurança está acima do SMA de 200 dias e baixa quando uma segurança está abaixo do SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima da SMA de 200 dias e oportunidades de venda curta quando abaixo do SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolha um nível de RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. Connors testou níveis RSI entre 0 e 10 para compra e entre 90 e 100 para venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando se comprava um mergulho de RSI abaixo de 5 do que um mergulho de RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI menor mergulhou, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos foram maiores quando se vendeu - curto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais a curto prazo sobrecomprava a segurança, maiores os retornos subseqüentes em uma posição curta. O terceiro passo envolve o pedido real de compra ou venda e o momento da colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição no próximo aberto. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, o que poderia ser com uma lacuna. Obviamente, essa lacuna pode melhorar a nova posição ou prejudicar de imediato um movimento de preços adversos. Esperar o aberto oferece aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, os defensores de Connors deixam posições longas em um movimento acima da SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo da SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar uma parada final ou empregando a SAR parabólica. Às vezes, uma forte tendência apanha e as paradas de trânsito asseguram que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas, Connors não defende o uso de paradas. Sim, você lê direito. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, a Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Embora o mercado realmente tenha uma deriva para cima, não usar paradas pode resultar em perdas excessivas e grandes remessas. É uma proposta arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR DDS Industrial (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo dos 200 dias de SMA e RSI (2) move para 95 ou superior. Houve sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, o DIA moveu três maiores de quatro vezes, o que significa que estas poderiam ter sido lucrativas. Dos três sinais de baixa, DIA movido menor uma vez (5). DIA moveu-se acima da SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e a tomada de lucro. O segundo exemplo mostra o comércio da Apple (AAPL) acima do SMA de 200 dias durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos primeiros cinco porque a AAPL ziguezagueou mais baixo do final de fevereiro a meados de junho de 2011. O segundo cinco sinais foi muito melhor, já que AAPL ziguezagueou mais alto de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou-se para novos mínimos após o sinal de compra inicial e depois se recuperou. Tal como acontece com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar formas de melhorar os resultados. A chave é evitar o encaixe da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme mencionado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes geralmente continuam após o sinal. A segurança pode continuar mais alta depois que RSI (2) surge acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulhar abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se reverteram após o RSI (2) Atinge o seu extremo. Isso pode envolver a análise de candelabro, padrões de gráfico intradía, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que RSI (2) voltasse abaixo da linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima do seu SMA de 200 dias e RSI (2) se move abaixo de 5, os carters poderiam filtrar esse sinal esperando que RSI (2) se movesse acima de 50. Isso faria sinal de que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - vire-se. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos em negócios. Em meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro, as lacunas ocorreram durante a temporada de lucros. Conclusões A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender rebotes de oversold, não suportar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que o desempenho prejudica o desempenho, seria prudente que os comerciantes desenvolvam uma estratégia de saída e parada para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair longos quando as condições se tornam overbought ou definir uma parada final. Da mesma forma, os comerciantes podem sair do calção quando as condições se sobreviverem. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para Advanced Scan Workbench que os membros extras podem copiar e colar. RSI (2) Comprar Sinal: Como Trade Pullbacks Parte 2: O Indicador ConnorsRSI Matt Radtke é pesquisador sênior da Connors Research. O Sr. Radtke se formou magna cum laude da Michigan State University com um diploma em informática. Ele tem 25 anos de experiência em desenvolvimento de software em empresas grandes e pequenas, incluindo Hewlett-Packard e Bell Northern Research. O Sr. Radtke vem negociando ativamente ações, ETFs e opções desde 2008. Nos últimos anos, tornou-se cada vez mais envolvido com a família de empresas Connors Group, primeiro como estudante, depois como membro do Chairmans Club e, finalmente, como Um consultor, pesquisador e autor. Larry Connors e Connors Research têm vindo a desenvolver, testar e publicar estratégias de negociação quantificadas desde meados da década de 1990. Durante esse período, tivemos a oportunidade de avaliar um grande número de indicadores técnicos diferentes e avaliar sua eficácia na previsão de ação futura nos preços. Agora, seguimos o próximo passo e criamos um indicador próprio: ConnorsRSI. Nossa pesquisa mostrou ConnorsRSI para ser superior a qualquer outro indicador de impulso que nós testamos. Clique aqui para obter acesso instantâneo ao nosso último guia de estratégia livre: uma introdução ao ConnorsRSI. Dentro, você encontrará uma estratégia de retrocesso totalmente quantificada baseada em torno do indicador ConnorsRSI. ConnorsRSI é um indicador composto composto por três componentes. Dois dos três componentes utilizam os cálculos do Índice de Força Relativa (RSI) desenvolvidos por Welles Wilder na década de 1970, e o terceiro componente classifica a mudança de preço mais recente em uma escala de 0 a 100. Tomados em conjunto, esses três fatores formam um oscilador momentum , Ou seja, um indicador que flutua entre 0 e 100 para indicar o nível ao qual uma segurança é sobrecompra (valores altos) ou sobrevenda (valores baixos). Uma descrição completa dos cálculos por trás do indicador ConnorsRSI pode ser encontrada aqui. Para os estoques, uma boa regra de ouro é que o estoque está sendo sobrevendido quando seu valor ConnorsRSI cai abaixo de 15. Um estoque com um valor de ConnorsRSI menor que 10 é muito sobrevendido e um valor inferior a 5 indica uma condição extremamente sobrevenda. Geralmente, os estoques com os valores ConnorsRSI mais baixos, ou seja, os retrocessos mais profundos, são aqueles que irão experimentar os maiores rebotes quando seus preços reverterem para a média. Para ver como os valores de ConnorsRSI se comparam e complementam outros indicadores comuns, visite o Cashers Markets Screener. Os valores em tempo real para ConnorsRSI podem ser encontrados na página Detalhes do Símbolo do site do Trading Markets Analytics. Na Parte 3, bem quantificar um conjunto completo de regras de entrada para uma estratégia de pullback baseada em ConnorsRSI. Clique aqui para ler Como trocar puxadores 8211 Parte 1 Clique aqui para ler Como trocar puxadores 8211 Parte 3 Clique aqui para ler Como trocar puxadores 8211 Parte 4 Clique aqui para ler Como trocar puxadores 8211 Parte 5
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